켈린공식이란?

켈린공식이란?

배팅 또는 투자시 최고의 이익을 창출해내는 공식

: 이익을 낼 확률과 원금 대비 자본금을 얼마를 투자해야 되는지 산출하는 공식이다.

즉 주식을 한 번 매매할 때 얼마의 돈을 투자해야 되는지 또는 투자를 해야 되는지 말아야 되는지 확인할 수 있는 공식으로 볼 수 있다.

 

켈리 공식

: 투자할 자본 비율 = 승리확률 - ((1- 승리 확률) / (수익 손실비용))

- 투자할 자본 비율 : F

- 승리확률 : W

- 수익 손실비용 : BD

BD = (수익(B) / 손해(D))

 

이렇게 인위적으로 만든다고 하면 아래와 같이 볼 수 있다.

F = W - ((1-W) / (BD))

 

간단하게 예를 들어보면.

A라는 주식이 오를 확률 70%, 한번 올랐을 때 5%수익을 낼 수 있고, 손해를 입을 때는 10% 본다고 가정.

 

= 0.7 - ((1 - 0.7) / ( 0.05 / 0.1))

= 0.7 - (( 0.3 ) / ( 0.5 ))

= 0.7 - 0.6

= 0.1

 

즉 원금의 100% 중, 10%만 배팅해라 라는 걸 알 수 있다.

 

이렇게 때문에 켈린 공식을 이용하면 손해를 볼 확률을 최소화 시킬 수 있습니다.

 

이외 동전 앞/뒤 맞추기를 추가적으로 설명하자면

앞과 뒤가 나올 확률 50%, 수익 200% 손해 100%로 가정.

 

= 0.5 - ((1 - 0.5) / (0.2 / 0.1))

= 0.5 - ((0.5) / (0.2 / 0.1))

= 0.5 - (0.5 / 2)

= 0.5 - 0.25

= 0.25

 

즉 내가 갖고 있는 금액이 1만원이면 4분의 1인 2,500원만 투자하라는 의미를 얻게 됩니다.